PORTFOLIO OPTIMIZER
マネトレポートフォリオ最適化シミュレーション
組み合わせ方で、リスクは下げられる。
日本株・米国株・債券・金・暗号資産などから銘柄を選ぶと、過去の値動きをもとに、目的に合った配分を計算します。
STEP 1
銘柄を選ぶ
組み合わせたい銘柄を2つ以上選び、いま持っている評価額を入れます。はじめは5銘柄が入っています。「＋ 銘柄を追加する」で、最大20まで増やせます。全体に対する割合は自動で計算します。
選んだ銘柄と評価額
日本株は4桁の証券コード、米国株やETFはティッカー、暗号資産は「BTC-USD」の形で入力します。会社名の英語表記でも探せます。
よく使われる銘柄から選ぶ
STEP 2
期間と目的を決める
どの期間の値動きで計算するか、何をいちばん重視するかを選びます。選び直すと、結果はすぐに計算し直されます。
計算に使う期間
リバランスの頻度
リバランスは、値動きでずれた配分を目標の配分に戻すことです。何か月に一度行うかを選ぶと、その前提で成績を計算します。結果の中で、頻度ごとの成績もくらべられます。
最適化の目的
RESULT
最適化の結果
最適化した配分
効率的フロンティア
線は、同じリスクでいちばん高いリターンが見込める配分をつないだものです。左上にあるほど効率がよく、線より左上の配分は作れません（毎月リバランスする前提の図です）。
リスクの取り方で、配分はどう変わるか
効率的フロンティアの線の上を、左（リスク小）から右（リスク大）へたどったときの配分です。
選んだ銘柄どうしの相関係数
相関係数は −1〜1 の数値です。1 に近いほど同じように動き、0 に近いほど無関係に、マイナスなら逆に動きます。相関係数の低い銘柄を組み合わせるほど、全体の値動きは小さくなります。
リバランスの頻度による違い
最適化した配分を、それぞれの頻度でリバランスした場合の成績です。売買の手数料や税金は含みません。実際には、回数が多いほど費用がかかります。過去のこの期間での結果であり、将来も同じとは限りません。
くわしい数値をくらべる
年ごとのリターンを表で見る
銘柄ごとの数値を見る
この結果を、PDFで保存・印刷する
印刷の画面が開きます。送信先（プリンター）に「PDFに保存」を選ぶと、いまの銘柄・条件・結果をそのままPDFファイルにできます。
マネトレ大学 無料説明会
計算結果を、自分で判断できる力に。
なぜこの配分になるのか、相場が変わったらどう見直すのか。数字の読み方と、資産配分の考え方を説明会でお伝えします。
- ご利用にあたって
- 過去の値動きにもとづく計算であり、将来の成果を約束するものではありません。期間や銘柄を変えると、結果は大きく変わります。
- 銘柄の数が多いほど、また計算に使う期間が短いほど、過去の値動きに合わせすぎた極端な配分になりやすくなります。銘柄を増やすときは、できるだけ長い期間で確かめてください。
- 最適な配分の計算は、毎月末に目標の配分へ戻す（リバランスする）前提で行っています。推移やリターン、リスクなどの成績は、選んだリバランスの頻度で計算しています。売買手数料、信託報酬以外の費用、税金、為替の手数料は含みません。空売りと借り入れ（レバレッジ）は使いません。
- 期待リターンは月次リターンの平均の12倍、リスクは月次リターンの標準偏差を年率に直したものです。シャープレシオとソルティノレシオは、無リスク金利と基準リターンを0％として計算しています。
- 先物（「=F」で終わる銘柄）は期近の価格をつないだもので、実際に投資した場合の成績とは異なります。上場から日の浅い銘柄は、計算できる期間が短くなります。
- このページは学習と情報提供を目的としたもので、特定の銘柄や配分をすすめるものではありません。投資の判断はご自身でお願いします。