中長期投資で絶対必要な考え方「相関係数」

今日は相関係数という言葉について解説したいと思います。

長期投資では絶対欠かせない知識なので身に着けていただければ幸いです。

相関係数とは二つの商品の値動きが同じかまたは反対に動いているかを数値で表したものです。

Aという商品の価格がいま上がったときにBも上がっていればいるほど1に値が近づきます。一方Aという商品が上がっているときにBが下がっていれば-1に近づきます。

なぜこれが役立つかというと投資の分散投資に役立つのです。

全部集中は危険

今みなさんが株で運用していたとします。

「卵は一つの籠にいれるな」ということで分散させないと!という意識をもって債券にも投資したとします。ですが近年、株と債券の価格変化は似たようなものになってきており相関係数も高いです。

結果株が下落した時には債券も下落してしまって資産が大幅に減ってしまうことになります。

そこで株とは反対の動きをする金に投資していたとしましょう。相関係数はマイナスです。つまり反対の値動きをするということです。その結果株が下がったときにどうなるかというと株の下落分を金の上昇幅で相殺してくれるわけですね。

資産を守れるわけです。長期で投資を考えている人は考慮しておきましょう。

もちろん見る期間によっても違うのでぜひおすすめの無料チャートソフトTrading Viewで見てみてくださいね。

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1993年から
「引け(15時)で買って、翌寄り付き(9時)で売る戦略は1100%の成績。一方
「寄り付きで買って、引けで売るのは」未だマイナス。
単純で誰でもできる戦略だがそれだけでこんなに差が出るの面白い

Steve Burns@SJosephBurns

The "buy the close, sell the open" strategy is now up nearly 1100% since 1993, while the "buy the open, sell the close" strategy" is still negative. via @bespokeinvest $SPY

海外では個人投資家がついに投げ売ってるようです。長期投資の方々まだ生きてますか?
「本屋の棚から投資本が消えた時が本当の買い場だ」
と昔お世話になった先輩がいうておりました。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-06-23/RDXLOIT0AFB601

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プロフィール

こくチーズプロフィール

・幼少期よりヨーロッパ、アジアを中心に海外を周る。


・京都大学で建築のデザインを学び、図面制作事業(現Architech株式会社)を設立。


・首席で卒業後ゴールドマンサックス証券の当時最先端であるアジア株アルゴトレーダーとして勤務。1日に数100億円もの取引をさばく。


・2020年に独立後、株、為替、不動産、太陽光、マイニング、海外信託、ヘッジファンドなど様々な投資を行いながら法人向け運用&節税、個人向け資産形成&資産運用コンサルティング業を行う。


・関西と関東で教育の先生としても活躍。


・海外の金融の世界を見てきたならではの情報と分析をたまにブログに投稿している。

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