VIX指数を使ったストラテジーを徹底検証

ユキ
ユキ

最近VIX指数が人気ね。どういう風に役立てられるの?

S&P500を積み立てている人が安く買える指標として使っているね。

ホーメイ
ホーメイ

S&P500を積み立てる時に安く買える方法

まず下図をご覧ください。二つのチャートがありますが、上はS&P500のチャートです。アメリカの格付け会社スタンダードプアーズ社が選んだアメリカのベスト500企業を集めた株価です。NISAなんかを用いて最近積み立てている方が多い商品です。

finviz dynamic chart for  VOO

一方下はVIX指数といわれているもので恐怖指数ともいいます。Volatirily Index 指数といって、市場が下落や価格変動が激しいと急上昇するのが特徴です。

毎月S&P500をNISAなどで積み立てるのもいいけど買った瞬間株価が落ちて損が溜まってしまうことないでしょうか?できたら安いところで買いたいですよね。

上:S&P500,下:VIX指数

そこで登場するのがVIX指数。VIX指数は普段10~15くらいで推移している指数なのですが、これが20、25、とだんだん大きくなってくると株価が下がっていく予兆です。

ちなみに2020年3月のコロナショックではVIX指数は80まで上昇しました。

私は基本的にVIX指数25以上で買いという戦略で自らの資産運用をしていました。上図はオレンジ線がVIX25を超えた部分、緑線が35を超えた部分です。赤丸がそのときにS&P500を買った価格ですね。比較的含み損になることは少ないとざっくり理解していたのですが、、、実際どれくらいの差があるのかって計算したことなかったので今回は30年分のデータを用いてしっかり「もっとも効率の良いS&P500の積立法」ということを導いてみたいと思います。

なお、参照株価はYahoo FinanceよりS&P500指数を取り出して期間比べました(VIX指数が計測できる最大期間がこのためです)

まぁ結果から言ってしまうとこの期間は2倍の運用益差が出たわけです。

ということで一生懸命調べて計算したのをNOTEにまとめました。今考えうる最善の積立方も紹介しています。

残念ながら有料ですが結構自信ある結果が出たと思います。考えた戦略の割に値段はかなりお得です。

もちろんセミナーなんかでも話すのでぜひ実際聞いてみたいって方はツイッターをフォローしていただき夜のスペースに参加くださいね。

こちらからお試し読書してみてください。

ユキ
ユキ

今後ずっとNISAなんかで積み立てていくのならぜひ知っておきたいストラテジーね

30年後にこんな方法があったのか!とならないようにね

ホーメイ
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プロフィール

こくチーズプロフィール

・幼少期よりヨーロッパ、アジアを中心に海外を周る。


・京都大学で建築のデザインを学び、図面制作事業(現Architech株式会社)を設立。


・首席で卒業後ゴールドマンサックス証券の当時最先端であるアジア株アルゴトレーダーとして勤務。1日に数100億円もの取引をさばく。


・2020年に独立後、株、為替、不動産、太陽光、マイニング、海外信託、ヘッジファンドなど様々な投資を行いながら法人向け運用&節税、個人向け資産形成&資産運用コンサルティング業を行う。


・関西と関東で教育の先生としても活躍。


・海外の金融の世界を見てきたならではの情報と分析をたまにブログに投稿している。

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